Part III - Multiperiod immunisation

Vorige onderwerp Volgende onderwerp Go down

Part III - Multiperiod immunisation

Bericht  Admin op ma jun 13, 2011 6:17 pm

Over part III - multiperiod immunisation:

- Kan het dat de X_ij op slide 56 reeele posities zijn, terwijl de X_ij op slide 64 nominale posities zijn?
- Op slide 65, kan het zijn dat hij daar de mduration van elke immunisatie (dus lijn 5, lijn 11 en lijn 16) berekent als een gewogen gemiddelde van de mdurations van elke bond? Dat is dan toch een benadering?

Admin
Admin

Aantal berichten : 74
Registratiedatum : 22-12-10

Profiel bekijken http://actkul.forumotion.com

Terug naar boven Go down

Re: Part III - Multiperiod immunisation

Bericht  Karl op do jun 16, 2011 12:13 pm

-Ja op slide 56 zijn het reeele terwijl het op slide 64 nominale zijn. Ge kunt ze allebei bekomen naargelang ge uw vergelijkingen anders opstelt.

als ge uw vergelijking als volgt opstelt: X11*(1.02)^2.5+X12*1.03^2.5+X13*1.05^2.5=100, enz dan krijgt ge reeele posities
als ge schrijft: X11+X12+X13=100 nominale, denk ik?

- de modified duration van een portfolio berekent ge inderdaad hetzelfde als die van een obligatie, namelijk alle cashflows in beschouwing nemen. Dus het gemiddelde is slechts een benadering.

Karl

Aantal berichten : 6
Registratiedatum : 05-01-11

Profiel bekijken

Terug naar boven Go down

Vorige onderwerp Volgende onderwerp Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum