Part III - Multiperiod immunisation
2 plaatsers
Pagina 1 van 1
Part III - Multiperiod immunisation
Over part III - multiperiod immunisation:
- Kan het dat de X_ij op slide 56 reeele posities zijn, terwijl de X_ij op slide 64 nominale posities zijn?
- Op slide 65, kan het zijn dat hij daar de mduration van elke immunisatie (dus lijn 5, lijn 11 en lijn 16) berekent als een gewogen gemiddelde van de mdurations van elke bond? Dat is dan toch een benadering?
- Kan het dat de X_ij op slide 56 reeele posities zijn, terwijl de X_ij op slide 64 nominale posities zijn?
- Op slide 65, kan het zijn dat hij daar de mduration van elke immunisatie (dus lijn 5, lijn 11 en lijn 16) berekent als een gewogen gemiddelde van de mdurations van elke bond? Dat is dan toch een benadering?
Re: Part III - Multiperiod immunisation
-Ja op slide 56 zijn het reeele terwijl het op slide 64 nominale zijn. Ge kunt ze allebei bekomen naargelang ge uw vergelijkingen anders opstelt.
als ge uw vergelijking als volgt opstelt: X11*(1.02)^2.5+X12*1.03^2.5+X13*1.05^2.5=100, enz dan krijgt ge reeele posities
als ge schrijft: X11+X12+X13=100 nominale, denk ik?
- de modified duration van een portfolio berekent ge inderdaad hetzelfde als die van een obligatie, namelijk alle cashflows in beschouwing nemen. Dus het gemiddelde is slechts een benadering.
als ge uw vergelijking als volgt opstelt: X11*(1.02)^2.5+X12*1.03^2.5+X13*1.05^2.5=100, enz dan krijgt ge reeele posities
als ge schrijft: X11+X12+X13=100 nominale, denk ik?
- de modified duration van een portfolio berekent ge inderdaad hetzelfde als die van een obligatie, namelijk alle cashflows in beschouwing nemen. Dus het gemiddelde is slechts een benadering.
Karl- Aantal berichten : 6
Registratiedatum : 05-01-11
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
|
|