KULeuven Actuarial Students Forum
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Part III - Multiperiod immunisation

2 plaatsers

Ga naar beneden

Part III - Multiperiod immunisation Empty Part III - Multiperiod immunisation

Bericht  Admin ma jun 13, 2011 6:17 pm

Over part III - multiperiod immunisation:

- Kan het dat de X_ij op slide 56 reeele posities zijn, terwijl de X_ij op slide 64 nominale posities zijn?
- Op slide 65, kan het zijn dat hij daar de mduration van elke immunisatie (dus lijn 5, lijn 11 en lijn 16) berekent als een gewogen gemiddelde van de mdurations van elke bond? Dat is dan toch een benadering?

Admin
Admin

Aantal berichten : 74
Registratiedatum : 22-12-10

https://actkul.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Part III - Multiperiod immunisation Empty Re: Part III - Multiperiod immunisation

Bericht  Karl do jun 16, 2011 12:13 pm

-Ja op slide 56 zijn het reeele terwijl het op slide 64 nominale zijn. Ge kunt ze allebei bekomen naargelang ge uw vergelijkingen anders opstelt.

als ge uw vergelijking als volgt opstelt: X11*(1.02)^2.5+X12*1.03^2.5+X13*1.05^2.5=100, enz dan krijgt ge reeele posities
als ge schrijft: X11+X12+X13=100 nominale, denk ik?

- de modified duration van een portfolio berekent ge inderdaad hetzelfde als die van een obligatie, namelijk alle cashflows in beschouwing nemen. Dus het gemiddelde is slechts een benadering.

Karl

Aantal berichten : 6
Registratiedatum : 05-01-11

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum